Bootstrap módszerek

Paraméteres és nemparaméteres bootstrap módszerek szimulációja, összefüggő adatsorok (GARCH, Vector Autoregression) DGP-k esetén, és ezek alkalmazása meteorológiai és pénzügyi adatsorokra.

Contact information for project leader
Backhausz Ágnes
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet