Bootstrap módszerek

Paraméteres és nemparaméteres bootstrap módszerek szimulációja, összefüggő adatsorok (GARCH, Vector Autoregression) DGP-k esetén, és ezek alkalmazása meteorológiai és pénzügyi adatsorokra.

Projektvezető adatai
Backhausz Ágnes
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet